龚金国，男，汉族，四川安岳人，生于1976年10月，现任西南财经大学统计学院副院长，应用统计硕士教育中心主任，教授，硕士生导师。1998年获重庆师范大学理学（数学教育专业）学士学位，2005年获四川大学理学（应用数学专业）硕士学位，2011年获西南财经大学经济学（数量经济学专业）博士学位。2009年2月至2009年6月，台湾淡江大学统计系访问学者；2013年3月至2014年2月，伦敦政治经济学院（LSE）统计系访问学者。四川省统计学会理事会理事，四川省数量经济学会会员，民进四川省委经济工作委员会委员。

主要研究领域：金融计量经济学，金融时间序列建模，经济预测，Copula理论及其在金融中的应用。

主持和参加过国家社科基金项目、国家自然科学基金项目、教育部人文社科基金项目等多个项目。在Journal of the Royal Statistical Society :Series B, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics（SSCI）, Economic Modelling(SSCI)、《数量经济技术经济研究》、《统计研究》、《数理统计与管理》、《国际金融研究》等国内外期刊发表了多篇学术论文。专著《经济、金融计量学中的非参数估计技术》：获第九届全国统计科研优秀成果二等奖（2008年）、获四川省第十三次哲学社会科学优秀成果三等奖（2009年）、获四川省优秀博士论文（2013年）、获刘诗白奖励基金2014-2015年度优秀科研成果一等奖（2016年）。

联系方式：jinguogong@swufe.edu.cn

办公室：通博楼B106

教授课程

计量经济学，中级计量经济学，高级计量经济学，非参数计量经济学，高级计量经济理论与方法，中级金融时间序列分析、高级金融时间序列分析等。

学术成果

期刊论文

[1] J. Gong, Y. Li, L. Peng, Q. Yao, 2015, Estimation of Extreme Quantiles for Functions of Dependent Random Variables [J], Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 77(5): 1001-1024.

[2] J. Gong, D. Shi, W. Wu, D. McMillan.2015, Non-parametric estimation of copula parameters: testing for time-varying correlation [J],Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics,19(1):93-106.

[3] Deng, W., Lin, Y. and Gong, J.G., 2012, A smooth coefficient quantile regression approach to the social capital-economic growth nexus [J],Economic Modelling, 29(2):185-197.

[4]龚金国，邓入侨，时变C-Vine Copula模型的统计推断——基于广义自回归得分理论，统计研究，2015年第4期。

[5]龚金国，史代敏，金融自由化、贸易强度与股市联动：来自中美市场的证据，国际金融研究，2015年第6期。

[6]张卫东，龚金国，B-CAPM模型的GMM估计和检验，中国管理科学，2014年第3期。

[7]张卫东，龚金国，广义矩估计的延伸——广义经验似然估计，统计与信息论坛，2012年第3期。

[8]龚金国，史代敏，时变Copula模型非参数估计的大样本性质，浙江大学学报（理学版），2012年第6期。

[9]龚金国，史代敏，时变Copula模型的非参数推断，数量经济技术经济研究，2011年第7期。

[10]吴恒煜，朱福敏， 王鹏，龚金国，CGMY过程下期权定价的蒙特卡罗模拟方法，系统工程，2011年第11期。

[11]龚金国，李竹渝，非参数核密度估计与Copula，数理统计与管理，2009年第1期。

[12]龚金国，龙伟，因子分析在中学生人际信任分析中的应用，统计与信息论坛，2005年第1期。

[13]龚金国，李竹渝，Copula与非参数核密度估计—沪、深股票市场相关结构的应用研究，中国金融学，2005年第6期。

著作

李竹渝，鲁万波，龚金国：《经济、金融计量学中的非参数估计技术》，北京：科学出版社，2007年6月。

项目

[1]国家社科基金项目，主持人，非线性相关结构的计量方法及其应用研究，项目批准号：12CTJ007，2012-2015年。

[2]教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目，主持人，证券市场动态相关性测度的拓展及应用研究，项目批准号：11XJC910001，2011-2014年。

[3]中央高校基本科研业务费专项资金青年教师成长项目，主持人，高维随机向量的非线性相关结构建模研究——基于C-VINE COPULA与复合似然估计技术，项目批准号：2013年（已结项）。

[4]西南财大校管课题，主持人，中美股票市场联动性研究，项目批准号：2011XG119，2011年（已结项）。

[5]西南财大“211工程”三期青年成长项目，主持人，基于时变Copula非参数模型的金融风险计量研究，项目批准号：211QN2011031，2011年（已结项）。

[6]国家自然科学基金面上项目，参与者，离散值金融时间序列建模研究及其在资本市场的应用（史代敏教授主持），项目批准号：71171166，2011-2015年。

[7]国家自然科学基金面上项目，参与者，基于藤Copula-GARCH与时变Levy过程的多重货币期权定价的蒙特卡罗模拟方法研究（吴恒煜教授主持），项目批准号：71171168，2011-2015年。

[8]国家社科基金项目，主要参与者，经济、金融模型决策分析中数据不确定性的非参数统计推断（李竹渝教授主持），项目批准号：01BTJ003，2001—2005年。（已结项）

[9]四川省电力公司横向课题，主要参与者，电力市场实时分析与营销决策支撑系统建设（模型研究与开发），2014年。