专职教师

教育背景:77级毕业于东北大学自动控制系工业自动化专业本科,82级毕业于东北大学自动控制系自适应控制专业硕士;94级毕业于西南财经大学统计系统计专业博士,获统计学博士学位。

教学经历:长期从事计量经济学理论与应用、金融数量分析方面的教学与科研工作,主要研究领域为金融数量分析,非平稳面板数据建模分析和中国金融统计与分析。

19822月起一直从事高等教育工作,曾工作于北方工业大学(1982-1987)、西南财经大学(1987至今)。1998年评为教授,2002年担任博士生导师,承担本硕博三个学历层次的教学任务;指导硕博士研究生;应用经济学博士后(数量经济专业)合作导师。

任教期间,曾获德国政府DAAD资助,分别于19972001年两次赴德国进行短期学术交流与研究。

  1. 教授课程
  2. 学术成果
  3. 主持项目
  4. 学术兼职
  • 本科:计量经济学

    硕士:面板数据计量经济学;计量经济学基础;中级计量经济学(A);微观计量经济学;计量经济理论与方法;应用计量经济分析

    博士:高级计量经济学();高级计量经济理论与方法;金融市场计量经济学;高级计量经济学;微观计量经济分析

    教学获奖:

    1.四川省有突出贡献的优秀专家;

    2. 四川省精品课程计量经济学(课程负责人);

    3. 国家精品课程计量经济学(课程负责人);

    4. 数量经济四川省教学团队,排名第2

    5. 四川省教学名师;

    6. 教育部数量经济国家级教学团队,排名第2

    7. 第六届四川省高等教育教学成果奖一等奖(计量经济学课程着力培养学生创新意识和实证分析能力的综合改革与实践),排名第2

    8. 第六届四川省高等教育教学成果奖二等奖(金融经济应用型统计人才培养体系的探索与实践),排名第3

    9.2009年被评为国家优秀教师;

    10. 教育部第六届高等教育国家级教学成果奖二等奖(计量经济学课程着力培养学生创新意识和实证分析能力的综合改革与实践),排名第2

    11. 西南财经大学首届我心目中的好老师

    12. 20166月,国家精品资源共享课程“计量经济学”教育部授牌,课程负责人

  • 荣获国家统计局全国统计科研优秀成果奖二等奖3 项;四川省人民政府哲学社会科学优秀成果奖一等奖1项、二等奖2项;四川省科技进步奖三等奖1项。其中,博士学位论文《中国社会总资金配置与调控的数量研究》获国家统计局第六届全国统计科研优秀成果二等奖。

    专著

    1.社会资金总量分析,[M]西南财经大学出版社,成都,2000

    2.中国货币与金融统计体系研究,[M]中国统计出版社,北京,2003

    3.金融安全的预警机制与风险控制研究,[M]科学出版社,北京,2009

     

    代表性论文:

    1. 企业投资行为不确定性与实物期权的实证分析,[J], 管理科学学报 200402

    2. 金融规划与分析中的统计方法,[J], 财经科学, 200406

    3. 金融时序数据建模的模型设定问题分析,[J], 数量经济技术经济研究, 200508

    4. 泛函中心极限定理渐进性与具有GARCH误差项的金融时序单位根检验,[J],数量经济技术经济研究,200610

    5.Panel-DataGranger因果检验的理论和应用发展综述,[J], 统计与信息论坛,200703

    6.开放式基金赎回困惑的Panel-Data Granger因果关系检验,[J] 系统工程理论与实践, 200808

    7.会计公允值制度对股权结构与绩效关系的影响效应研究——基于中国上市商业银行面板删失异质性数据的分析,[J], 统计研究,200907

    8.考虑截面相关条件下的异质性面板数据协整回归模型的估计,[J], 统计研究,201009

    9.面板数据模型的截面相关检验研究,[J], 统计研究,201112

    10.固定效应模型截面相关性检验的新方法,[J], 数量经济技术经济研究,201206

    11. 二元选择面板模型的设定检验,[J], 统计研究,201207

    12.基于Copula的带截面相关二元选择面板模型估计研究,[J], 系统工程理论与实践,201303

    13.数据初始值对DFIPS检验势的影响研究,[J], 统计研究,201302

    14.初始条件对LLC检验局部渐近势的影响研究,[J], 数量经济技术经济研究,201303

    15.固定效应模型基于个体LM的新可混合性检验,[J], 统计研究,201409

    16.二元选择面板模型的截面相关检验,[J], 数理统计与管理,201501

    17.面板数据单位根似然比检验研究, [J], 统计研究,201504

  • 1997年,国家自然科学基金,“不确定性条件下我国企业投资的资本管理理论和模型研究”;

    2003年,国家自然科学基金, “具有ARCH类误差项高频金融时序模型的单位根检验研究及在金融市场管理中实证分析”;

    2011年,国家自然科学基金,“截面相关于非球型扰动条件下平稳与非平稳面板数据线性建模技术研究”;

    1996年度国家社会科学基金"九五规划"重点课题,“中国社会总资金配置、监测与调控的数量研究”;

    2000年,国家社会科学基金,“中国货币与金融统计体系研究”;

    2005年,国家社会科学基金,“金融安全的预警机制与风险控制研究”;

    2003年,教育部人文社会科学博士点基金项目,ARCH/GARCH类误差项高频金融时序模型的单位根检验研究”

    2006年,教育部人文社会科学重点研究基地重大项目,“基于面板数据分析的中国微观金融问题研究”;

    以及其他多项各级科研项目。
  •   中国数量经济学会常务理事、学术委员会委员;中国金融学会金融工程专业委员会常务委员;四川省数量经济学会常务理事;四川省系统工程学会常务理事。