专职教师
 

马丹,女,教授,统计学专业博士生导师,研究方向为金融统计分析、宏观经济建模。2007年获得统计学博士学位, 2007年至今任教于西南财经大学统计学院。2008年评为硕士生导师,2010年晋升副教授,2013年晋升教授,2014年评为博士生导师。2013年入选四川省科学和技术带头人后备人选。担任四川省统计学会理事、成都市统计学会理事、南方工业统计研究会常务理事,担任西南财经大学统计系主任(2010-2013),经济统计系主任(2013-2017),经济统计系主任(代)(2018)。《统计研究》、《金融研究》、《数量经济技术经济研究》等杂志匿名审稿人,教育部青年长江学者通讯评委(20162017)

主要从事金融统计、宏观经济统计等领域的研究。在《统计研究》、《金融研究》等重要学术期刊发表学术论文30余篇,部分论文被人大报刊复印资料收录。获得全国百篇优秀博士论文提名奖(2009)、全国统计科研成果奖优秀博士论文二等奖奖(2009)、西南财经大学优秀博士论文一等奖(2009)、全国统计科研成果奖优秀教材类一等奖(2012)、刘诗白优秀科研成果一等奖(2013)、中国数量经济学年会首届优秀论文奖二等(2008),首届招商银行奖学金一等奖(2006)、铸信奖学金一等奖(2005)、西南财经大学首届学业优秀奖(2001)等奖励。

教育背景

    2002年获得西南财经大学管理学学士学位,同年考取西南财经大学统计学院统计学专业硕士研究生。2002/9-2004/6,攻读统计学硕士学位,20049月获准提前攻读统计学专业博士学位。2004/9-2007/6,博士研究生阶段学习,于20076月统计学专业博士研究生毕业,获得统计学博士学位。

研究方向

    市场微观结构与风险统计、金融资产数量投资分析、宏观经济监测与预测

奖励、荣誉

    [1]第十一批四川省科学和技术带头人后备人选,2015

    [2]四川省高等教育教学成果奖一等奖,2013

    [3]刘诗白奖励基金20112012年度优秀科研成果二等奖,2012

    [4]统计学院先进个人,2010

    [5]全国百篇优秀博士论文提名奖,2009
    [6]
第九届全国统计科研成果奖优秀博士论文二等奖,2009
    [7]
西南财经大学优秀博士论文一等奖(2009)。

    [8]刘诗白奖励基金20062007年度优秀科研成果二等奖,2008
    [9]
中国数量经济学年会首届优秀论文奖二等奖,2008

    [10]招商银行奖学金(2005)。
    [11]
四川省教育厅哲学社会科学科研成果二等奖,2005

    [12]山西省哲学社会科学研究三等奖,2004

    [13]铸信奖学金一等奖(2003)。

    [14]西南财经大学学业优秀奖(2001)。 

 

邮箱:madan@swufe.edu.cn

    办公室:通博楼B 218(左)

 

  1. 教授课程
  2. 学术成果
  3. 主持项目
  4. 学术兼职
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    本科:统计学、金融统计分析、金融风险导论

    硕士:金融时间序列分析、金融风险管理方法、经济统计研究

    博士:经济统计经典文献选读

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    [1]关联效应还是传染效应[J].统计研究.2016(02)

    [2]基于流动性调整的高频协方差阵的估计及其应用研究[J].管理工程学报.2016(02)

    [3]基于高维数据的改进CCC-GARCH模型的估计及应用[J].统计与信息论坛.2016(09)

    [4]中国碳减排路径分析:一个国际碳排放溢出效应的角度[J].经济统计学季刊.2016(02)

    [5]大维数据的动态条件协方差阵的估计及其应用[J].统计研究.2015(06)

    [6]中国证券市场不同频率波动预测模型比较研究——基于预测精度和风险管理的视角[J].数理统计与管理.2014(03)

    [7]房地产市场价格差异、政策周期与政策冲击[J].投资研究.2013(10)

    [8]大规模高纬度金融资产的系统风险测量——基于动态条件异方差潜在因子模型的视角[J].数量经济技术经济研究.2012(11)

    [9]基于不同频率协方差矩阵的等风险比例投资组合[J]. 投资研究. 2012(10)

    [10]中国证券市场知情交易概率的动态马尔科夫状态转移模型研究[J].数理统计与管理. 2012(04)

    [11]噪声、跳跃与高频价格波动——基于门限预平均实现波动的分析[J].金融研究. 2012(04)

    [12]成交风险、交易成本、逆向选择风险与投资者订单选择[J]. 财经科学. 2009(06)

    [13]限价订单信息含量分布:理论模型及中国市场实证研究[J].统计与信息论坛. 2008(11)

    [14]非对称信息与高频价格变动[J].统计与信息论坛. 2007(06)

    [15]非对称信息对资本市场高频价格变动的影响[J]. 金融教学与研究. 2007(04)

    [16]交易间隔、波动性和微观市场结构——对中国证券市场交易间隔信息传导的实证分析[J].金融研究. 2007(07)

    [17]通货膨胀、产出缺口及通胀不确定性——对中国附加预期的菲利普斯曲线的检验[J]. 统计与决策.2006(16)

    [18]中国证券市场高频数据的动态特征[J]. 统计与决策. 2005(08)

    [19]基于分布拟合方法的高频数据风险价值研究[J].金融研究. 2005(03)

    [20]中国股市存在“约瑟夫”效应吗?——对我国股票市场的实证分析[J].统计与信息论坛.2004(05)

    [21]高等教育发展与经济增长关系的计量分析[J].财经科学. 2004(01)

    [22]上证指数收益率GARCH模型族分析[J]. 财经科学. 2003(S1)

    [23]上海股市研究周末效应[J].统计与决策. 2003(11)

    [24]网络经济需要什么样的数据?[J].上海统计. 2003(11)

    [25]中国股市动态VaR计量模型分析[J].统计与信息论坛. 2003(06)

    [26]营销与财务的结合在企业管理中的作用探讨[J].华东经济管理. 2003(04)

    [27]网络经济与统计指标设计[J].上海统计.2003(04)

    [28]实际应用中主成分的选择及其经济意义[J].科技与管理.2002(02)

    [29]假设检验中原假设的确定与α控制[J].统计与决策.2001(12)

    [30]关于CD生产函数的参数估计—[J].科技与管理.2001(04)

    [31]《统计学》,机械工业出版社,副主编,2015

    [32]《应用时间序列分析》,高等教育出版社,参编,2010

     

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    [1]国家社会科学基金项目“中国股市高频数据的金融风险度量与管理研究” 批准号:10XTJ0001,研究起止时间:2010.07-2015.05

    [2]教育部人文社会科学青年项目“指令驱动市场非对称信息风险的统计研究”,批准号:08JC910001,研究起止时间:2008.12-2011.05

    [3]2017年度全国统计科学研究项目“中国宏观经济混频在线预测模型的开发与应用研究”,批准号:2017LY03,研究起止时间:20172018

    [4]四川省社会科学“十三五”规划项目“省域能源碳排放重心动态演化及波及效应研究”,批准号:SC17TJ0242017,研究起止时间:20172018

    [5]成都市统计局,“成都市消费状况研究”,2015,研究起止时间:2015.08-2016.06

    [6]中央高校基本科研业务项目“市场微观结构噪声和跳跃环境中组合协方差矩阵的估计、预测及应用研究”,批准号:JBK130167,研究起止时间:2013.05-2013.12

    [6]西南财经大学“211工程”三期青年教师成长项目“基于噪声理性预期范式的不完全竞争市场资产价格形成与计量”,研究起止时间:2012.02-2012.12

    [7]西南财经大学课题“金融微观结构与高频价格变动——基于流动性与信息不对称的视角 ”,批准号:09XG086,研究起止时间:2008.05-2009.06

    [8]西南财经大学创新基金课题“基于[]高频时间序列的金融市场微观结构研究与衍生工具定价”, 研究起止时间:2006.05-2007.06

     

  • 南方工业统计学会理事、四川省统计学会理事、成都市统计学会理事