专职教师

龚金国,男,汉族,四川安岳人,生于197610月,现任西南财经大学统计学院院长助理,应用统计硕士教育中心主任,教授,硕士生导师。1998年获重庆师范大学理学(数学教育专业)学士学位,2005年获四川大学理学(应用数学专业)硕士学位,2011年获西南财经大学经济学(数量经济学专业)博士学位。20092月至20096月,台湾淡江大学统计系访问学者;20133月至20142月,伦敦政治经济学院(LSE)统计系访问学者。四川省统计学会理事会理事,四川省数量经济学会会员,民进四川省委经济工作委员会委员。

主要研究领域:金融计量经济学,金融时间序列建模,经济预测,Copula理论及其在金融中的应用。主持和参加过国家社科基金项目、国家自然科学基金项目、教育部人文社科基金项目等多个项目。在Journal of the Royal Statistical Society :Series B, Studies in Nonlinear Dynamics & EconometricsSSCI, Economic Modelling(SSCI)《数量经济技术经济研究》、《统计研究》、《数理统计与管理》、《国际金融研究》等国内外期刊发表了多篇学术论文。专著《经济、金融计量学中的非参数估计技术》:获第九届全国统计科研优秀成果二等奖(2008年)、获四川省第十三次哲学社会科学优秀成果三等奖(2009年)、获四川省优秀博士论文(2013年)、获刘诗白奖励基金2014-2015年度优秀科研成果一等奖(2016年)。

联系方式:jinguogong@swufe.edu.cn

办公室:通博楼B106

  1. 教授课程
  2. 学术成果
  3. 主持项目
  4. 学术兼职
  • 计量经济学,中级计量经济学,高级计量经济学,非参数计量经济学,高级计量经济理论与方法,中级金融时间序列分析、高级金融时间序列分析等。

  • 期刊论文

    [1] J. Gong, Y. Li, L. Peng, Q. Yao, 2015, Estimation of Extreme Quantiles for Functions of Dependent Random Variables [J], Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 77(5): 1001-1024.

    [2] J. Gong, D. Shi, W. Wu, D. McMillan.2015, Non-parametric estimation of copula parameters: testing for time-varying correlation [J], Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 19(1):93-106.

    [3] Deng, W., Lin, Y. and Gong, J.G., 2012, A smooth coefficient quantile regression approach to the social capital-economic growth nexus [J], Economic Modelling, 29(2):185-197.

    [4] 龚金国,邓入侨,时变C-Vine Copula模型的统计推断——基于广义自回归得分理论,统计研究,2015年第4期。

    [5] 龚金国,史代敏,金融自由化、贸易强度与股市联动:来自中美市场的证据,国际金融研究,2015年第6期。

    [6] 张卫东,龚金国,B-CAPM模型的GMM估计和检验,中国管理科学,2014年第3期。

    [7] 张卫东,龚金国,广义矩估计的延伸——广义经验似然估计,统计与信息论坛,2012年第3期。

    [8] 龚金国,史代敏,时变Copula模型非参数估计的大样本性质,浙江大学学报(理学版),2012年第6期。

    [9] 龚金国,史代敏,时变Copula模型的非参数推断,数量经济技术经济研究,2011年第7期。

    [10] 吴恒煜,朱福敏, 王鹏,龚金国,CGMY过程下期权定价的蒙特卡罗模拟方法,系统工程,2011年第11期。

    [11] 龚金国,李竹渝,非参数核密度估计与Copula,数理统计与管理,2009年第1期。

    [12] 龚金国,龙伟,因子分析在中学生人际信任分析中的应用,统计与信息论坛,2005年第1期。

    [13] 龚金国,李竹渝,Copula与非参数核密度估计—沪、深股票市场相关结构的应用研究,中国金融学,2005年第6期。


    著作

    李竹渝,鲁万波,龚金国:《经济、金融计量学中的非参数估计技术》,北京:科学出版社,20076月。


  • [1] 国家社科基金项目,主持人,非线性相关结构的计量方法及其应用研究,项目批准号:12CTJ0072012-2015年。

    [2] 教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目,主持人,证券市场动态相关性测度的拓展及应用研究,项目批准号:11XJC9100012011-2014年。

    [3] 中央高校基本科研业务费专项资金青年教师成长项目,主持人,高维随机向量的非线性相关结构建模研究——基于C-VINE COPULA与复合似然估计技术,项目批准号:2013年(已结项)。

    [4] 西南财大校管课题,主持人,中美股票市场联动性研究,项目批准号:2011XG1192011年(已结项)。

    [5] 西南财大“211工程三期青年成长项目,主持人,基于时变Copula非参数模型的金融风险计量研究,项目批准号:211QN20110312011年(已结项)。

    [6] 国家自然科学基金面上项目,参与者,离散值金融时间序列建模研究及其在资本市场的应用(史代敏教授主持),项目批准号:711711662011-2015年。

    [7] 国家自然科学基金面上项目,参与者,基于藤Copula-GARCH与时变Levy过程的多重货币期权定价的蒙特卡罗模拟方法研究(吴恒煜教授主持),项目批准号:711711682011-2015年。

    [8] 国家社科基金项目,主要参与者,经济、金融模型决策分析中数据不确定性的非参数统计推断(李竹渝教授主持),项目批准号:01BTJ00320012005年。(已结项)

    [9] 四川省电力公司横向课题,主要参与者,电力市场实时分析与营销决策支撑系统建设(模型研究与开发),2014年。